Tutorial uji asumsi klasik dengan eviews uji statistik. Pdf uji asumsi klasik dengan eviews andri yudhi s academia. Penelitian ini dimaksudkan untuk memodelkan dan meramalkan nilai tukar euro terhadap rupiah menggunakan. Uji asumsi klasik autokorelasi di eviews 9 blog tulisan.
Syarat yang harus terpenuhi dalam regresi adalah tidak adanya autokorelasi. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on youtube. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan autokorelasi pada asumsi klasik, yaitu adanya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain di dalam model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas tabel 4 uji heteroskedastisitas sumber. Perli diingat kembali bahwa asumsi normalitas pada regresi linear ols adalah pada residual bukan variabelnya. Autokorelasi dapat diketahui melalui uji breuschgodfrey, dimana jika nilai prob 0,05 maka tidak terjadi. Durbinwatson test atau breuschgodfrey bg test lm test. The result of this research shows that partially pdrb variable in pdrb has. Software ini bersifat user friendly karena berbasiskan window dengan berbagai fasilitas seperti data analysis. Analisis faktor faktor yang mempengaruhi tingkat produksi. Untuk autokorelasi coba nilai varibel dependentnya di berikan lag, misalnya varibael y, dijadikan lag y atau dengan eviews bisa di transform dengan mengklik genr kemudian ketik lagyy1 kemudian enter. Analisis faktorfaktor yang mempengaruhi sektor industri pengolahan di kabupaten sukoharjo skripsi diajukan guna memenuhi syaratsyarat untuk memperoleh gelar sarjanajurusan ekonomi pembangunan fakultas ekonomi universitas sebelas maret surakarta oleh. Pendeteksian dengan uji park pada kasus ke2, dengan menentukan.
Uji normalitas normality test pvalue jarquebera 0,56 sumber. Melanjutkan postingan sebelumnya, kali ini saya akan membahas bagaimana melakukan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan eviews. Get and download free data in format wf1 from gujaratis book, here. Analisis regresi linier berganda menggunakan stata. Hitunglah regresi dengan persamaan logresid2 c x 1 x 2 seperti tampak pada gambar berikut. Breuschgodfrey bg test, durbinwatson test, econometric, econometrics, ekonometrik, ekonometrika, lm test, ols, ordinary least square, time series. Uji lm akan menghasilkan statistic breuschgodfrey bg test yg dilakukan dengan mergres residual ut menggunakan autoregresif model dengan order p. Program ini ditulis dalam bahasa program c, yang bisa digunakan dan didistribusikan secara bebas alias gratis. Yang kedua harus kita lakukan di dalam membuat interprestasi asumsi klasik regresi linear dengan stata adalah melakukan uji heteroskedastisitas. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan uji breuschgodfrey bg test. Dengan menggunakan spatial panel fixed effect model terbaik yang didapat adalah model spatial autoregressive s ar dengan variabel independen yang mempengaruhinya adalah angka partisipasi sekolah dan presentase kemiskinan, dengan r2 sebesar 99,54%. Pada kesempatan kali ini kita akan uraikan secara manual pengaplikasian uji park dengan menggunakan eviews. The durbin watson statistic ranges in value from 0 to 4.
Yusnantof 1106014 fakultas ekonomi universitas sebelas maret surakarta motto jika dia yang. Uji breuschpagan godfrey juga sama, hasilnya model tidak mengandung masalah heteroskedastisidas, nilai prob. General econometric questions and advice should go in the econometric discussions forum. Uji autokorelasi dengan lm test, terutama digunakan untuk sampel besar di atas 100 observasi. Perhatikan nilai prob chi square2 yang merupakan nilai p value uji breuschgodfrey serial correlation lm, yaitu sebesar 0,2815 dimana 0,05 sehingga terima h0 atau yang berarti tidak ada masalah autokorelasi serial.
Untuk uji heteroskedastisitas sebenarnya macamnya banyak, misal uji glejser, uji park atau yang lainnya. The results of this research show the variable of economic growth, inflation and. Hendry tentang uji autokorelasi autokorelasi umumnya terjadi pada data time series. Program eviews memberikan kemudahan dalam mendeteksi ada tidaknya masalah. Misalkan kita memilih menggunakan uji breusch pagan godfrey. Uji normalitas data selanjutnya adalah dengan menggunakan analisa dari nilai skewness dan. This research using ols ordinary least square method, with estimated eviews. Uji normalitas dapat dilakukan dengan jarquebera test.
Model yang baik seharusnya memiliki data yang terdistribusi normal. Setelah dilakukan uji linearitas maka didapatkanlah variabelvariabel baru yaitu logexp dan logcpi. Correlogram dan granger causality test time series merupakan data yang dicatatdikumpulkan berdasarkan periode waktu yang dinyatakan dalam peubah deret waktu time series variable, misalnya data konsumsi yang dicatat dari waktu ke waktu tahunan, semesteran. Bptest, 20101124, calculates the breuschpagan lm test and associated. Presentase kemiskinan yang mewakili komponen standar hidup layak. Bagian keempat berisi deskripsi statistik, uji asumsi klasik, model regresi. Analisis regresi linier berganda menggunakan eviews.
Untuk download eviews terbaru silahkan kunjungi link ini. Pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap produksi. To download an addin or user object, simply click on the name, instruct your. Tutorial stata uji asumsi klasik 2 accounting corner. Hasil pengujian breuschpagan dengan nilai chisquare sangat kecil yaitu 0,04 dan pvalue sebesar 0,83. Obsrsquared breuschgodfrey lm test probability 72,437 0,000 hasil uji asumsi klasik dengan menggunakan eviews pada selang kepercayaan 99% 0,01 diperoleh bahwa, hasil uji normalitas dengan metode ordinary least square ols pada model penelitian yang diajukan diperoleh bahwa. Sekarang kita siap untuk melakukan uji breusch godfrey dengan meregres model persamaan sebagai berikut residual lag 1. Uji homoskedastistas dapat dilakukan dengan beberapa uji, salah satunya adalah breuschpagan test, sintaksnya adalah sebagai berikut. Adapun hasil uji breuschgodfrey serial correlation lm test dengan kriteria jika nilai prob. Berdasarkan hasil analisis uji f menunjukkan bahwa. Program ini mendukung file dalam banyak format diantaranya. Nah berikut merupakan langkahlangkah uji lm dengan menggunakan eviews saya menggunakan eviews 9 versi demo license karena pada eviews7 yang saya miliki tidak terdapat menu addins. Uji eksistensi model dalam penelitian ini menggunakan uji f dengan.
Tutorial uji asumsi klasik dengan eviews uji statistik statistikian. Uji breusch godfrey semoga bermanfaat, terima kasih. Dengan asumsi pelaku pasar bersikap rasional, maka aspek fundamental menjadi dasar penilaian. Tipsnya adalah bahwa pengujian dengan metode grafik sering menimbulkan perbedaan persepsi di antara beberapa pengamat, sehingga penggunaan uji normalitas dengan uji statistik bebas dari keraguraguan, meskipun tidak ada jaminan bahwa pengujian dengan uji statistik lebih baik dari pada pengujian dengan metode grafik.
Jika 2 uji tersebut tidak lolos,mbkanya bisa coba uji yang lain seperti. Asumsi yang digunakan dalam analisis antara lain bahwa v t dan u t terdistribusi dengan. Gujarati 2006 mendeteksi multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat korelasi antar variabel bebas correlation matrix. Square ols regression analysis with the help of eviews 9. Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah data sudah terdistribusi secara normal atau belum.
The augmented dickeyfuller test incorporates three types of linear regression. Gujarati 2006 mendeteksi multikolinearitas dapat dilakukan. Nilai resid2 merupakan kuadrat nilai resid residual, cara untuk mendapatkan nilai resid2 sudah kita jelaskan pada artikel sebelumnya. Uji autokolerasi merupakan kolerasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji asumsi klasik heteroskedastisitas di eviews 9 blog. Selanjutnya, dilakukan pengujian regresi atas model penelitian menggunakan least square dengan menggunakan metode regresi berganda dengan menggunakan software eviews 7 winarno, 2009. Uji ini memang lebih tepat digunakan dibanding uji dw terutama bila sampel yang digunakan relatif besar dan derajat autokorelasi lebih dari satu. Pada stata, ada berbagai macam atau jenis uji heteroskedastisitas yang dapat dilakukan, namun. Pengujian asumsi klasik menggunakan eviews 24 views. Uji f statistik untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan uji park, uji glejser, uji breusch godfrey dan uji white test. Suatu data dapat dikatakan bebas dari multikolinieritas jika nilai correlation antar variabel independen lebih kecil dari 0,8 correlation uji heteroskedastisitas uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi. Uji lm akan menghasilkan statistik breuschgodfrey sehingga uji lm juga kadang disebut uji breuschgodfrey bg test pengujian breuschgodfrey dilakukan dengan meregres variabel pengganggu residual ut menggunakan autoregressive secara simultan sama dengan nol, menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada setiap orde. Mendeteksi gejala autocorelation baik secara visual maupun pengujian seperti.
Download materi lebih lengkap pada pengujian autokorelasi. Uji normalitas ini dilakukan dengan cara melihat nilai probabilitas dari jarque berra dalam suatu penelitian. Syaratnya sama dengan uji lain yang ada di heteroskedastisitas. This video provides download links to software stata 15. Xml, excel, stata, eviews dan ascii, yang menyajikan banyak prosedurprosedur statistik tingkat lanjut yang mungkin tidak dijumpai pada programprogram lain yang telah kita kenal dengan baik, khususnya berkaitan dengan. Berkarya, sedikit lebih beda, pemasaran, disiplin, persaingan global juru bicara.
Uji park dan uji breusch pagan godfrey dalam pendeteksian heteroskedastisitas pada analisis regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji durbinwatson uji dw. Hal ini karena observasiobservasi pada data timeserie mengukuti urutan alamiah antarwaktu sehingga observasiobservasi secara berturutturut mengandung interkorelasi, khususnya jika rentang waktu diantara observasi yang berurutan adalah rentang waktu yang pendek, seperti hari, minggi atau. Breuschgodfrey serial correlation lm for technical questions regarding estimation of single equations, systems, vars, factor analysis and state space models in eviews. Nilai euro terhadap rupiah dapat dipandang sebagai satu fenomena data runtun waktu dengan volatilitas tinggi. The durbinwatson test statistic tests the null hypothesis that the residuals from an ordinary leastsquares regression are not au tocorrelated against the alternative that the residuals follow an ar1 process. Pdf metode cochraneorcutt untuk mengatasi autokorelasi. Tutorial eviews olah data time series bagian i autocorrelation detection. Pengambilan data dilakukan dengan cara mendokumentasikan data di badan pusat statistik bps jawa tengah. Silahkan komentari topik ini atau dapat kita diskusikan pada blog forum diskusi ekonometrika. Dan uji lainnya adalah uji run serta uji breusch godfrey yang akan kita bahas dipostingan berikutnya. Sy sudah mencobanya, tetapi yang keluar matrik antar. Interprestasi asumsi klasik regresi linear dengan stata.
1324 52 1512 1383 63 770 1176 232 518 981 1041 108 81 386 1179 490 1433 667 307 803 942 1059 1403 502 405 872 342 1220 1100 97 1460 108